Estratégia de retrocesso rsi

Um sistema simples de negociação RSI Pullback Por: Donald Pendergast Os comerciantes do sistema podem querer testar esta metodologia, que se baseia em um pullback easy-to-follow RSI e gerou resultados muito bons em um longo estudo de backtest que abrange os mercados Bull e Bear. Quer economizar o problema de procurar o sistema perfeito de negociação de ações. Você está procurando uma maneira simples, testada pelo tempo e pelo estresse para ganhar lucros estáveis, simplesmente clicando em alguns botões na sua plataforma de negociação ou na conta corretora online Embora não existam sistemas ou metodologias de negociação perfeitas, e mesmo que o fluxo de Boletins informativos duvidosos de aconselhamento de ações nunca pararão de chegar na sua caixa de correio, existem sistemas de negociação disponíveis para você que são simples de usar e que provavelmente fornecerão lucros estáveis ​​em longos períodos de tempo. Não, não será tão simples como marcar um ou dois botões, e sim, você deve ter a força psicológica para executar fielmente esses métodos (se você pode seguir algumas regras simples o tempo todo, sem exceções) se você quiser colher Os ganhos possíveis através da negociação de uma abordagem estruturada, disciplinada e sistemática para a negociação do mercado de ações. Heres um breve olhar para uma maneira de conseguir isso. Usando uma exploração básica de MetastockTradeSim, executei um sistema de pullback de índice de força relativa (RSI) simples, que leva apenas negociações longas e tenta tirar proveito de um movimento instantâneo mais alto em uma determinada ação. Uma centena de estoques de grandes capitais foram utilizados nos quase 20 anos de backtest, com todas as ações usadas desde que foram listadas desde pelo menos 1 de janeiro de 1991. Heres o código para a exploração de pullback RSI em Metastock. Se você não usa, Metastock, isso não significará muito para você, mas você deve ser capaz de fazer um estudo semelhante na sua plataforma comercial escolhida. Nome da coluna A: FECHAR Código da coluna A: FECHAR Nome da coluna B: Código da coluna B longa: (Cruzar (RSI (5), 18) E CMF (89) gt (0)) Nome da coluna C: Sair do código da coluna C: (Cruzar (75, RSI (5))) Em termos simples, toda essa pesquisa está à procura de ações com fluxo de dinheiro forte a longo prazo (neste caso, com base em um indicador de fluxo de dinheiro Chaikin de 89 dias) que fizeram uma contração de algum grau. Os usuários do Metastock podem simplesmente copiar e colar o código nos usuários do Metastock Explorer de outros pacotes de desenvolvimento de sistemas gráficos que devem ser capazes de adaptar facilmente o código para sua própria situação conforme necessário. Começando com um saldo hipotético da conta inicial de 20.000, testei 100 ações de grande capitalização a partir de 1º de janeiro de 1991 com esta estratégia básica e adicionei uma perda de parada fixa de 6 para cada comércio. Além disso, eu configurei o backtest para limitar o número máximo de posições ocupadas para oito e não permitirei mais de duas novas posições comerciais em qualquer dia de negociação, não importa quantos sinais comerciais foram gerados. Uma alocação fixa de 12,5 de capital da conta por nova posição (8 posições x 12,5 igual a 100) também foi especificada. Finalmente, uma comissão de 0,01 por ação também foi incluída no mix, que é semelhante aos regimes de preços por compartilhamento da Interactive Brokers e da TradeStation. Então, como o sistema RSI 5x5 fez durante este teste de volta de quase 20 anos, de qualquer forma NEXT: Veja estes resultados impressionantes do Backtest do sistema. Publique um Comentário Vídeos relacionados em ESTRATÉGIAS Próximas conferências Contacte-nos A Estratégia de poupança de CadeirasRSIs para 7 estoques como compras potenciais Larry Connors irá Seja gerir dinheiro em regime de tempo integral a partir de 2017. Portanto, este verão será o último momento em que ele estará ensinando suas estratégias e pesquisas para o público. A partir de julho e mais, através de um evento ao vivo de 2 dias, Larry ficará na área de Nova York em setembro, ele estará ensinando suas 20 principais estratégias. As 20 estratégias superiores representam o melhor da pesquisa de Larry Connors. As estratégias e a pesquisa não são apenas o que ele acredita ser o melhor, eles também são os que o maior número de clientes têm o mais alto nível de sucesso. Larry tem esperança de que, ao ensinar essas estratégias para o tempo final, você terá o mesmo sucesso. Dirigindo-se às segundas-feiras, as 7 ações abertas são configuradas como potenciais compras sob a Estratégia de Reclusão ConnorsRSI detalhada no guia recentemente atualizado, Introdução à ConnorsRSI, 2ª Edição. Que pode ser baixado gratuitamente aqui. Esta estratégia identifica stocks oversold e tira proveito da tendência de os preços reverterem para a média no curto prazo. Aqui estão as regras de entrada para a Estratégia de Reclusão ConnorsRSI: O preço das ações deve estar acima de 5 por ação. O volume diário médio das ações nos últimos 21 dias (um mês de negociação) deve ser pelo menos 250,000 ações por dia. O índice direcional médio direto de 10 dias (ADX) está acima de 30. Hoje, o preço mais baixo do estoque é pelo menos W (W 2, 4, 6 ou 8) abaixo do fechamento dos dias anteriores. O fechamento de hoje está na parte inferior X (X 10 ou 25) da faixa dos dias. O valor ConnorsRSI do estoque está abaixo de Y, onde Y 5, 10 ou 15. Se as regras acima forem encontradas hoje, compre o estoque amanhã em um outro limite intradiário Z abaixo do preço de fechamento de hoje (Z 4, 6, 8, 10 ). Sair da posição quando o estoque se fechar com um valor ConnorsRSI acima de N (N 50, 60 70 ou 80), saindo ao preço de fechamento. Vamos ver o motivo de cada regra. As Regras 1 e 2 são filtros de liquidez. Ao usar estoques de alta liquidez, minimizamos os custos de negociação e maximizamos a probabilidade de ter pedidos preenchidos. As ações ilíquidas podem ter grandes spreads entre os preços de oferta e oferta, o que os torna dispendiosos para o comércio. Também pode não haver uma profundidade de mercado suficiente para garantir que um pedido seja preenchido aos preços desejados. A Regra 3 garante que o estoque está em tendência. A ADX mede a força de uma tendência, mas não oferece nenhuma informação sobre a direção da tendência. As regras 4, 5 e 6 são usadas para definir quantitativamente uma tendência de queda. A regra 7 entra no comércio e a regra 8 define a saída para o comércio. Usando TradingMarkets Live Screener, podemos encontrar as informações necessárias para completar uma tela inicial para comprar candidatos sob esta estratégia. Embora o Screener seja um ponto de partida para implementar esta estratégia, os cálculos necessários para a regra 5 precisarão ser feitos separadamente. Em seguida, você precisaria inserir ordens para a regra 7 e acompanhar as posições abertas para identificar quando a regra 8 é acionada. Os estoques configurados como compras potenciais para segunda-feira estão listados na tabela abaixo. Essas ações atendem às regras de configuração (regras dos números 1 a 6 acima). Esta lista usa um valor de 2 para W na regra 4, um valor de 25 para X na regra 5 e um valor de 5 para Y na regra 6. A Estratégia de Retorno ConnorsRSI é uma das muitas estratégias que desenvolvemos nos últimos dois décadas. Começamos a detalhar as 20 principais estratégias em uma série de cursos que continuarão até setembro. Para saber mais sobre as 20 principais estratégias, clique aqui. Agora, olhemos para as ações mais compradas e sobrevendidas (de acordo com a ConnorsRSI) em negociação para 13 de julho de 2017. ConnorsRSI é um oscilador de momentário proprietário e quantificado desenvolvido pela Connors Research que indica o nível ao qual uma segurança é sobrecompra (valores altos) Ou sobrevenda (valores baixos). 5 ações devidas por um salto Por segundo dia consecutivo, TTS (Tile Shop Holdings) é o estoque mais vendido com uma leitura ConnorsRSI de 0,48. 5 ETFs devidos por um Rounce RJI (ELEMENTS Rogers Intl Commodity ETN) é o ETF mais sobrevendido sem alavancagem com uma leitura ConnorsRSI de 0,53. 5 ETFs com alavancagem devidos para um Bounce TBT (Tesouraria ProShares UltraShort 20 Year) é o ETF mais alavancado com uma leitura ConnorsRSI de 13,89. 5 ações devidas para um MO extraível (Altria Group) é o estoque mais sobrecompra com uma leitura ConnorsRSI de 94,84. 5 ETFs devidos para um MBB de pullback (iShares MBS) é o ETF mais com sobrecompensação com uma leitura ConnorsRSI de 90.54. As listas de TradingMarkets fornecem aos usuários listas pré-populadas de ações e ETFs que identificam símbolos com leituras de OverCought e oversold ConnorsRSI e Bollinger Bands. As listas de Screener são alimentadas pelo The TradingMarkets Screener. Todos os dados são a partir do final do dia em 7112017.Marco 26, 2017 5:00 am 18 comentários Exibições: 25528 Todos sabemos que não há indicadores mágicos, mas há um que certamente atuou como magia nos últimos 10 anos ou mais. Qual indicador é o nosso RSI confiável. Neste artigo, vamos analisar dois modelos comerciais que foram discutidos pela primeira vez no livro, 8220 Estratégias de negociação temporária que funcionam 8221 por Larry Connors e Cesar Álvarez. Foi bem estabelecido em vários artigos que um RSI de 2 períodos no gráfico diário dos mercados de índices de ações foi uma ferramenta fantástica para encontrar pontos de entrada. As quedas de preços acentuadas nos futuros SampP E-Mini durante os mercados de alta têm historicamente (desde o ano 2000) foram seguidas por reversões. Essas reversões geralmente podem ser detectadas usando o indicador RSI padrão com um valor de período de dois. Coloque este indicador em um gráfico diário e procure pontos quando o indicador cai abaixo de cinco, por exemplo. Esses pontos extremamente baixos são oportunidades de compra. Os valores abaixo de 5 são verdes. Estes são pontos de compra. Sistema RSI (2) Podemos transformar isso em um modelo comercial simples para testar a eficácia do indicador RSI (2) no E-mini SampP. Em suma, desejamos continuar com o SampP quando experimenta uma retração em um mercado de touro. Podemos usar uma média móvel simples de 200 dias para determinar quando estamos em uma tendência de touro e usar um RSI de 2 períodos para localizar pontos de entrada de alta probabilidade. Podemos então sair quando o preço fecha acima de uma média móvel simples de 5 dias. As regras são claras e simples: o preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre quando o RSI cumulativo (2) é inferior a 5. Saia quando o preço fecha acima da média móvel de 5 dias. Use uma perda de parada 1000 catastrófica. O sistema backtest foi realizado de setembro de 1997 a março de 2017. Um total de 50 para comissões e derrapagens foi deduzido por viagem de ida e volta. Abaixo está um gráfico do que seria esse sistema, juntamente com os resultados do sistema. RSI (2) Resultados do sistema Lucro líquido: 17,163 Percentagem de vencedores: 67 Não. Negociações: 64 Ave Comércio: 268,16 Máximo Drawdown: -5,075 Fator de lucro: 1,90 Estes resultados são ótimos, considerando que temos um sistema tão simples. Isso demonstra o poder que o indicador RSI (2) já teve durante mais de uma década. Somente com esse conceito, você pode desenvolver vários sistemas de negociação. Por enquanto, let8217s ver se podemos melhorar esses resultados. Estratégia acumulada de RSI (2) Larry Conners adiciona uma ligeira torção para o modelo de negociação RSI (2) criando um valor acumulado de RSI. Em vez de um único cálculo, estaremos computando um total diário de execução do RSI de 2 períodos. Neste caso, vamos usar o total do RSI de 2 períodos nos últimos três dias. Quando você mantém um valor acumulado do RSI (2), você suaviza os valores. Abaixo está um gráfico comparando o padrão de RSI de 2 períodos com um indicador acumulado de RSI de 2 períodos. Você pode ver quanto mais suave é o nosso novo indicador. Isso é feito para reduzir o número de trades na esperança de capturar os negócios de qualidade. Em suma, a tentativa de melhorar a eficiência do nosso modelo de negociação original. RSI acumulado no painel superior. RSI padrão no painel inferior. O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre perto quando RSI cumulativo (2) dos últimos três dias é inferior a 45. Sair quando RSI (2) do fim do dia atual for superior a 65. Use uma perda de parada catastrófica 1000. Resultados do sistema do RSI acumulado (2) Resultados do sistema Lucro líquido: 17,412 Porcentagem de vencedores: 67 Não. Negociações: 52 Ave Comércio: 334,86 Máximo Drawdown: -4,850 Fator de lucro: 2,02 SampP Cash Market Qual seria o sistema RSI de 2 períodos que parece negociar 100 ações O mercado de caixa SampP remonta a 1993. É bastante bom. Conclusões Então qual é melhor A estratégia acumulada funcionou conforme pretendido. Aumentou a eficiência do modelo de negociação padrão do RSI (2), reduzindo o número de negócios, ainda produzindo a mesma quantidade de lucro líquido. Como um bônus, a redução foi ligeiramente menor. Enquanto ambos os sistemas fazem um trabalho fantástico, a estratégia de acumulação pode fazer um trabalho um pouco melhor. A estratégia acumulada RSI (2) funcionará bem no mini Dow, bem como nos dois ETFs, DIA e SPY. O código EasyLanguage está disponível abaixo como um download gratuito. Há também um espaço de trabalho do TradeStation. Por favor, note que o conceito de negociação e o código fornecido não são um sistema comercial completo. É simplesmente uma demonstração de um método de entrada robusto que pode ser usado como núcleo de um sistema comercial. Então, para aqueles que estão interessados ​​em construir seus próprios sistemas de negociação, este conceito pode ser um excelente ponto de partida. Obter a atualização do livro 2017: